Situé au pied du massif vosgien sur la Route des Villages Fleuris et environné de forêts, Auxelles offre de nombreuses possibilités de randonnées pédestres ou VTT sur les chemins balisés qui sillonnent le Parc Naturel des Ballons des Vosges (le GR 533 traverse la commune). De la simple promenade en forêt à la randonnée plus sportive qui conduira jusqu’aux sommets de la Haute Planche ou du Ballon d’Alsace, les possibilités sont nombreuses et variées.
Un circuit familial de 13 km est en particulier proposé au départ d’Auxelles. Il permet de de découvrir des zones naturelles et sauvages, mais sensibles, en milieu boisé.
En hiver ces chemins peuvent être parcourus en raquettes. Le ski de fond (alternatif et skating) sera pratiqué sur les pistes tracées de la Planche des Belles-Filles et du Ballon d’Alsace.
La baignade est également possible : piscine couverte à Etueffont, plans d’eau du Malsaucy (le site des Eurokéennes !), de Champagney…